Upbit 平台自动交易策略详解：解放双手，玩转加密货币市场
Upbit 作为韩国领先的加密货币交易所之一，为用户提供了便捷的交易体验。除了手动交易，Upbit 也支持预设订单，实现一定程度的自动化交易。虽然 Upbit 官方并没有提供类似“止盈止损”或“跟踪止损”等高级的自动交易功能，但用户可以通过巧妙设置限价单和挂单策略，实现类似的效果，最大化交易效率。
一、理解 Upbit 的订单类型
在深入了解自动交易策略之前，务必充分理解 Upbit 交易所提供的各种订单类型。这些订单类型是构建任何有效自动交易策略的基础，理解它们的工作原理和适用场景至关重要。Upbit 主要提供以下几种核心订单类型，每种类型都旨在满足不同的交易需求和风险偏好：
市价单 (Market Order): 以当前市场最优价格立即成交的订单。通常用于快速买入或卖出，确保订单立即执行。但需要注意，市价单的成交价格可能略高于或低于预期，尤其是在市场波动剧烈时。了解这些基本订单类型后，我们就可以结合实际情况，设计适合自己的自动交易策略。
二、利用限价单实现简单的止盈止损
尽管 Upbit 交易所本身并未提供原生止盈止损订单类型，交易者依然可以通过巧妙地运用限价单策略，间接模拟并实现类似的止盈止损功能。这种方法依赖于提前规划并在特定价格水平设置订单，从而在市场达到预期目标或出现不利变动时自动执行。
- 通过预先设定多个具有特定价格的限价单，投资者可以构建一个简单的止盈止损系统。例如，可以设置一个高于当前市场价格的限价卖单作为止盈单，以及一个低于当前市场价格的限价卖单作为止损单。这种方式允许交易者在无需持续监控市场的情况下，对潜在的盈利进行锁定，并对潜在的损失加以限制。
止盈策略:
- 场景: 你以 50,000 USDT 的价格买入了 BTC，希望在 BTC 价格上涨至 55,000 USDT 时自动卖出，锁定利润，避免市场波动导致利润回吐。
- 操作: 设置一个卖出限价单，价格设置为 55,000 USDT。限价单允许你指定期望的最低卖出价格，只有当市场价格达到或高于该价格时，订单才会执行。 数量设置为你持有的 BTC 数量。 确保你的账户中有足够的 BTC 来满足订单。 当 BTC 价格达到 55,000 USDT 时，订单将自动成交，你的 USDT 余额增加，BTC 余额减少。你需要持续关注市场动态，并根据实际情况调整止盈价格。
止损策略:
- 场景: 你在加密货币交易所中以 50,000 USDT 的价格买入了 BTC（比特币），作为一名审慎的交易者，为了有效控制投资风险，你希望在 BTC 价格下跌至 45,000 USDT 时自动执行卖出操作，从而防止潜在损失进一步扩大。
- 操作: 你需要设置一个卖出限价单，将价格精确设置为 45,000 USDT。卖出数量则需要设置为你当前持有的 BTC 的准确数量。当 BTC 市场价格实际下跌触及或低于 45,000 USDT 时，你预先设置的卖出限价单将自动提交至交易所，并尽可能以设定的价格成交。请注意，限价单不保证一定成交，成交价格可能略有差异，具体取决于市场深度和当时的买卖盘情况。理解滑点风险在止损单中的影响至关重要。
三、进阶策略：精细化挂单策略与条件单组合应用
为了提升订单执行效率，精确把控入场时机，并有效管理市场剧烈波动带来的风险，交易者可以灵活运用更高级的挂单策略，并巧妙地将各种条件单进行组合，构建定制化的交易方案。
突破买入策略:
- 场景: 你预测比特币 (BTC) 在有效突破关键阻力位后，将延续上涨趋势。比如，你注意到 BTC 在 52,000 美元 (USDT) 附近多次遭遇阻力，无法有效上穿。为了抓住可能的上涨机会，你希望当 BTC 成功突破 52,000 USDT 阻力位时，系统自动执行买入操作。这是一种典型的趋势跟踪策略，适用于判断阻力位有效性后的顺势交易。
-
操作:
- 设置买入限价单: 为了确保在突破后能够成交，你需要设定一个略高于阻力位的买入限价单。考虑到可能的滑点和市场波动，将价格设置为 52,100 USDT 是一个合理的选择。同时，你需要确定买入的数量，即你计划投入多少资金购买 BTC。限价单的优势在于，只有当价格达到或低于你设定的价格时才会成交，避免了在高位追涨。
- 设置止损单: 市场具有不确定性，为了控制风险，必须设置止损单。止损价格应该略低于买入价，例如 51,500 USDT。止损单的作用是，如果价格突破后未能持续上涨，反而出现回调，止损单可以帮助你及时止损，避免更大的损失。止损单的设置需要综合考虑市场波动性、个人风险承受能力和交易成本。
- 风险提示: 突破交易策略存在一定的风险。假突破是常见的市场现象，即价格短暂突破阻力位后迅速回调。因此，严格执行止损策略至关重要。交易手续费也会影响实际收益，需要在交易策略中考虑。建议在实际交易前进行模拟交易，熟悉策略的执行流程和潜在风险。
逢低买入策略
- 场景： 你长期看好某个加密货币，认为其具有增长潜力，并希望通过在价格回调时分批买入的方式来积累仓位。这种策略适用于价值投资者和长期持有者，他们相信市场的短期波动并不影响其长期价值。
-
操作：
- 制定买入计划： 在开始之前，你需要确定你希望投资的总金额以及计划分多少批次买入。这有助于你更好地控制风险和管理资金。
- 确定支撑位： 分析加密货币的历史价格走势图，识别关键的支撑位。支撑位是价格下跌时可能遇到阻力并反弹的点位。你可以使用技术分析工具，如斐波那契回撤、移动平均线等来辅助确定支撑位。
- 设置买入限价单： 在交易所设置多个买入限价单，价格分别设置为略低于当前价格的几个支撑位。例如，如果当前价格是 50,000 USDT，你可以分别设置 48,000 USDT、46,000 USDT 和 44,000 USDT 的买入限价单。买入数量根据你的资金分配策略设置，确保每次买入的金额不会过度占用你的可用资金。
- 资金分配策略： 根据你的风险承受能力和投资目标，制定合理的资金分配策略。一种常见的策略是平均成本法，即每次买入相同金额的加密货币。另一种策略是金字塔式买入，即随着价格下跌，逐步增加每次买入的金额。
- 监控市场： 定期监控市场动态，关注加密货币的价格走势和相关新闻。如果价格跌破了你预设的所有支撑位，你需要重新评估你的投资策略，考虑是否需要止损。
- 耐心持有： 逢低买入策略的核心在于长期持有。在完成建仓后，你需要耐心等待市场回暖，并相信你所投资的加密货币的长期价值。
使用条件单平台的API进行自动化交易
尽管Upbit交易所本身并不直接提供条件单功能，但交易者可以通过集成第三方条件单平台提供的API接口来实现自动化交易策略。这些平台通常与Upbit对接，允许用户设定基于特定价格或其他技术指标触发的交易指令。
例如，一个典型的条件单策略可以是：当比特币（BTC）的价格突破50,000美元（USDT）时，自动执行买入以太坊（ETH）的指令。这种交易策略能够帮助交易者捕捉市场机会，无需持续监控市场价格波动。
要实现这样的策略，用户需要：
- 选择一个支持Upbit的条件单平台： 市场上存在多种提供此类服务的平台，选择时应考虑平台的安全性、稳定性、手续费以及API文档的完善程度。
- 获取API密钥： 在选定的平台上注册账户，并创建API密钥。请务必妥善保管API密钥，避免泄露，并根据平台建议设置权限，例如仅允许交易，禁止提现。
-
编写或使用现成的交易脚本：
使用编程语言（如Python）调用平台的API接口，编写交易脚本。脚本需要包含以下逻辑：
- 连接Upbit交易所，获取BTC的价格数据。
- 监控BTC价格是否满足预设条件（例如，价格大于50,000 USDT）。
- 当条件满足时，调用API接口，向Upbit发出买入ETH的指令。
- 测试和部署： 在实际交易前，务必使用模拟账户或小额资金进行测试，确保脚本运行稳定且符合预期。之后，可以将脚本部署到服务器或云平台，使其24小时不间断运行，自动执行条件单策略。
使用API进行自动化交易具有一定的技术门槛，需要具备一定的编程基础和对加密货币交易的理解。务必谨慎操作，并充分了解相关风险。
四、风险管理与注意事项
- 资金管理： 永远不要将全部资金投入单笔交易。加密货币市场具有高风险性，合理分配资金至关重要。推荐采用分批建仓策略，即逐步增加仓位，而非一次性投入全部资金。此方法有助于降低初始风险，并在市场向有利方向发展时逐步增加收益潜力。同时，预留充足的可用资金，以便在市场出现意外波动时进行补仓或调整策略。
- 市场波动性： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。价格可能在极短的时间内发生剧烈波动，给交易带来机遇的同时也潜藏着巨大风险。在设计和部署自动交易策略时，务必充分考虑市场的固有波动性。设置合理的止损位是关键，止损位应当根据标的资产的历史波动率以及个人的风险承受能力来确定。过窄的止损位容易被市场噪音触发，而过宽的止损位则可能导致较大的损失。同时，考虑使用trailing stop（追踪止损）等高级止损策略，以便在锁定利润的同时应对市场反转。防止爆仓是首要目标，爆仓会瞬间清空账户，带来巨大损失。
- API 安全： 若选择使用第三方平台通过应用程序接口（API）连接至您的Upbit账户进行自动交易，必须高度重视平台的安全性。选择声誉良好、安全措施完善的平台至关重要。务必妥善保管您的API密钥，切勿泄露给任何未经授权的第三方。启用双重验证（2FA）等额外的安全措施，以增强账户的保护。定期审查API密钥的权限设置，确保其仅具有执行必要交易操作的权限，防止恶意利用。警惕钓鱼网站和恶意软件，避免在不安全的网络环境下访问您的Upbit账户或第三方平台。
- 持续监控： 即便您已成功设置了自动交易策略，定期的市场监控和订单执行情况审查仍然至关重要。市场环境瞬息万变，原有的策略可能不再适用。密切关注市场趋势、新闻事件以及其他可能影响加密货币价格的因素。定期检查自动交易策略的运行状况，确保其按照预期执行。根据市场变化和交易结果，及时调整策略参数，例如止损位、盈利目标以及仓位大小。通过持续监控和调整，您可以优化策略的性能，并降低潜在的风险。
- 交易手续费： 频繁的交易活动会产生可观的交易手续费，这会显著影响您的最终盈利。在构建自动交易策略时，必须将交易手续费纳入考量。高频交易策略尤其容易受到手续费的影响。计算预期的交易手续费，并将其从潜在利润中扣除，以评估策略的实际盈利能力。考虑选择交易手续费较低的交易对或平台，以降低交易成本。优化交易频率，避免不必要的交易，以减少手续费支出。同时，注意Upbit可能提供的交易手续费折扣或优惠活动，以进一步降低交易成本。
- 市场流动性： 某些加密货币的流动性可能较低，这意味着市场上的买卖订单较少，导致订单难以迅速成交。流动性差的市场容易出现滑点，即实际成交价格与预期价格存在差异。在交易流动性较差的加密货币时，务必谨慎设置订单价格和数量。使用限价单而非市价单，以避免意外的高滑点。避免一次性下单过大的交易量，以免对市场造成冲击。关注交易对的交易量和订单簿深度，选择流动性较好的交易对进行交易。考虑使用流动性提供者（liquidity providers）的服务，以改善订单的执行效率。
五、代码示例 (Python, 使用 upbitpy 库，仅供参考)
以下代码示例演示了如何使用
upbitpy
库连接 Upbit API，进行限价单买入操作，并展示了简单的错误处理机制。请务必替换
YOUR_ACCESS_KEY
和
YOUR_SECRET_KEY
为您实际的Upbit API密钥。
import upbitpy import time
upbitpy
是一个非官方的 Upbit API Python 封装库，它简化了与 Upbit 交易所交互的流程。 在使用前，请确保已通过
pip install upbitpy
命令安装该库。
替换成您自己的 API 密钥
为了安全地访问Upbit API，您需要一对有效的API密钥：一个访问密钥（access key）和一个安全密钥（secret key）。请务必妥善保管您的安全密钥，切勿泄露给他人。以下是如何在您的代码中配置这些密钥的示例：
access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY"
请将
YOUR_ACCESS_KEY
替换为您从Upbit获得的访问密钥，并将
YOUR_SECRET_KEY
替换为您的安全密钥。 这些密钥通常可以在您的Upbit账户设置或API管理页面中找到。请确保您已启用API访问权限并生成了相应的密钥对。使用不正确的密钥或未启用API访问权限将导致API请求失败。
接下来，您可以使用
upbitpy
库来初始化Upbit客户端。该库提供了一系列方法来与Upbit交易所进行交互。以下是如何使用您的API密钥来初始化Upbit客户端的示例：
import upbitpy
upbit = upbitpy.Upbit(access_key, secret_key)
通过将您的
access_key
和
secret_key
传递给
upbitpy.Upbit()
构造函数，您可以创建一个
upbit
对象，该对象将用于执行各种API调用，例如获取市场信息、下单交易和管理您的账户。请确保已正确安装
upbitpy
库。您可以使用
pip install upbitpy
命令进行安装。
币种代码，例如 BTC-KRW
market = "KRW-BTC"
以上代码示例展示了在加密货币交易中，交易对的表示方式。
KRW-BTC
代表韩元 (KRW) 计价的比特币 (BTC) 交易市场。这种格式通常被交易所和交易平台用于标识特定的交易对，以便用户可以准确地进行买卖操作。
代码解读：
-
market：这是一个变量名，用于存储交易对的字符串。不同的编程语言和交易平台可能使用不同的变量名，但其含义保持不变，即代表一个特定的交易市场。 -
=：赋值运算符，将右侧的字符串值 "KRW-BTC" 赋给左侧的market变量。 -
"KRW-BTC"：一个字符串，表示交易对。 - KRW : 代表韩元，是交易对中的计价货币。计价货币是指用于衡量另一种资产价值的货币。
- BTC : 代表比特币，是被交易的加密货币。
-
-: 连接符，用于分隔计价货币和被交易的加密货币。
其他常见的币种代码示例：
-
USD-BTC：美元计价的比特币交易市场。 -
ETH-BTC：比特币计价的以太坊交易市场。 -
BNB-USDT：USDT (Tether) 计价的币安币交易市场。
在实际应用中，您需要根据具体的交易所或交易平台提供的API文档或数据格式来确定正确的交易对代码。错误的交易对代码会导致交易失败或获取错误的市场数据。
理解币种代码的含义是进行加密货币交易和数据分析的基础。 掌握了这些知识，可以更准确地分析市场数据、制定交易策略，并避免因币种代码错误而造成的损失。
买入/卖出类型：指定交易意向，"bid" 代表买入，"ask" 代表卖出
side = "bid"
在加密货币交易API中，
side
参数用于明确指示用户的交易方向。当
side
设置为
"bid"
时，表示用户希望以指定价格或更优价格
买入
一定数量的加密货币。 这通常意味着提交一个买单，等待市场上的卖家接受该订单。 另一方面，如果
side
设置为
"ask"
，则表示用户希望以指定价格或更优价格
卖出
一定数量的加密货币。 这会创建一个卖单，等待买家来匹配。
理解
side
参数对于编写自动化交易程序或与加密货币交易所进行交互至关重要。 错误地设置
side
的值可能会导致与预期相反的交易结果，例如，本想买入却变成了卖出。
在实际应用中，交易所通常会通过API文档详细说明
side
参数的具体用法和有效值。 不同的交易所可能对大小写敏感或使用不同的字符串表示买入和卖出，因此务必仔细阅读相关文档。
订单类型：限价单（Limit Order）
在加密货币交易中，
ord_type = "limit"
表示您希望创建的订单类型为限价单。限价单允许您指定希望买入或卖出加密货币的特定价格。 只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会成交。
限价单的优势：
- 价格控制： 您完全控制交易的成交价格，避免以高于预期买入或低于预期卖出的情况。
- 潜在的更优价格： 如果市场波动有利，您的订单可能会以比您设定的价格更好的价格成交。
限价单的劣势：
- 不一定成交： 如果市场价格始终未达到您设定的价格，订单可能不会成交。
- 需要等待： 相比于市价单，限价单需要等待市场价格波动到指定水平，成交速度较慢。
使用场景：
- 当您对某个加密货币的价格有明确的预期，并且不急于成交时。
- 当您希望以特定价格买入或卖出，例如在支撑位买入或在阻力位卖出。
在程序化交易接口（API）中，通常需要设置
ord_type
参数为
"limit"
来指定订单类型为限价单，并同时提供
price
参数来设定期望的成交价格。请务必查阅交易所的API文档，了解具体的参数要求和用法。
数量，例如 0.001 BTC
在加密货币交易中，
volume
通常表示交易的数量，例如 0.001 比特币 (BTC)。这个数值代表了在该特定交易中买入或卖出的加密货币单位数量。
volume = "0.001"
上述代码片段展示了如何用字符串格式表示交易量。在实际应用中，
volume
变量可以表示买单或卖单中指定的加密货币数量。不同的交易平台或API可能对数据类型有不同的要求，例如，某些平台可能要求使用浮点数类型（例如
0.001
）而不是字符串类型 (
"0.001"
)。使用字符串可以避免浮点数精度问题，特别是在需要精确表示小数位数时。在进行计算时，通常需要将字符串转换为适当的数值类型。
需要注意的是，
volume
的单位取决于交易的加密货币。例如，如果是以BTC/USD交易对进行交易，
volume
代表的是 BTC 的数量，而不是 USD 的数量。
价格，例如 50000000 KRW
price = "50000000"
下单
在Upbit交易所进行交易，您需要使用
upbit.Order()
函数来提交订单。该函数接受多个参数，以定义您的交易行为。
order_result = upbit.Order(market, side, volume, price, ord_type)
其中：
-
market: 交易市场标识符。 例如： "KRW-BTC" (韩元交易比特币) 或 "BTC-ETH" (比特币交易以太坊)。 务必使用Upbit交易所支持的有效市场代码。 -
side: 订单类型，指定买入或卖出。 可选值为 "bid" (买入) 或 "ask" (卖出)。 -
volume: 订单数量，即您希望买入或卖出的加密货币数量。 必须为字符串类型。 -
price: 订单价格。 对于市价买单（ord_type = "price"），此参数指定您愿意支付的最高价格； 对于市价卖单（ord_type = "market"），此参数为None；对于限价单（ord_type = "limit"）, 此参数是您希望交易执行的价格。 必须为字符串类型。 -
ord_type: 订单类型。 可选值为:-
"limit": 限价单。 以指定价格挂单，等待市场价格达到您的目标价位时成交。 此时，price参数必须指定。 -
"price": 市价买单。 以当前市场最优价格立即买入，price参数代表愿意支付的最高价格。 -
"market": 市价卖单。 以当前市场最优价格立即卖出,price参数为None。
-
print(order_result)
order_result
变量将包含订单执行的结果，它是一个字典，包含了订单的详细信息，例如订单ID、订单状态、成交数量、剩余数量等。 您可以使用
print(order_result)
语句将其打印到控制台，以便查看订单的执行情况。 通过检查
order_result
的内容，您可以确认订单是否成功提交，以及订单的执行状态。
检查订单状态
在加密货币交易过程中，订单状态的实时监控至关重要。通过订单的唯一标识符（UUID），我们可以查询订单的执行情况，例如是否已成交、部分成交或已被取消。
uuid = order_result['uuid']
上述代码片段展示了如何从订单创建的结果中提取订单的UUID。
order_result
变量通常包含交易所API返回的订单相关信息，其中
'uuid'
键对应的值就是该订单的唯一标识符。这个UUID将用于后续的订单状态查询。
由于订单状态的更新需要时间，因此在查询之前通常需要短暂的等待。交易所的服务器需要处理订单请求并更新数据库，这个过程并非瞬间完成。为了确保能获取到最新的订单状态，引入延迟是必要的。
time.sleep(1) # 等待订单状态更新
这段代码使用Python的
time.sleep()
函数暂停程序执行1秒钟。这个等待时间可以根据交易所的API响应速度和网络状况进行调整。等待时间的合理设置可以避免因过早查询而获取到过时的订单状态。
获取到订单UUID并等待足够时间后，就可以使用交易所的API查询订单的详细信息了。以下代码展示了如何使用Upbit交易所的API来查询订单状态：
order_status = upbit.Order_info(uuid)
这里假设
upbit
是一个已经初始化好的Upbit交易所API客户端对象。
Order_info(uuid)
方法接受订单的UUID作为参数，并返回包含订单状态信息的对象。返回的
order_status
对象包含了诸如订单类型、订单价格、订单数量、已成交数量、剩余数量以及订单状态等详细信息。
将查询到的订单状态信息打印出来，以便用户查看：
print(order_status)
通过分析
order_status
对象中的信息，可以判断订单是否已完全成交，是否还有未成交的部分，或者订单是否已被取消。这些信息对于交易策略的调整和风险控制至关重要。
取消订单 (如果需要)
cancelresult = upbit.Ordercancel(uuid)
print(cancel_result)
重要提示: 以上代码仅供参考，请务必仔细阅读upbitpy 库的文档，了解 API 的使用方法和限制。在使用 API 进行交易时，请务必谨慎，并充分测试，确保代码的正确性和安全性。
希望以上信息能够帮助你更好地理解 Upbit 平台的自动交易策略，并根据自己的需求，制定适合自己的交易计划。 记住，投资有风险，入市需谨慎。
